PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLVLY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLVLY с PGR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VLVLY (Volvo AB ADR) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VLVLY returned 18.71%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции VLVLY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.71% против 23.53% соответственно.

VLVLY

1 день
-3.51%
1 месяц
-6.23%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.40%
1 год
28.05%
3 года*
27.19%
5 лет*
11.63%
10 лет*
18.71%

PGR

1 день
4.42%
1 месяц
3.67%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.60%
1 год
-22.46%
3 года*
19.82%
5 лет*
17.85%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLVLY и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLVLY
Volvo AB ADR		9.69%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%
PGR
The Progressive Corporation		-4.67%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between VLVLY and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between VLVLY and PGR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VLVLY:

$16.17

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

VLVLY:

2.08

PGR:

10.61

Коэффициент PEG

VLVLY:

0.47

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.15

PGR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$468.16B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$114.67B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$70.74B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с FATVLVLY с CATVLVLY с MODVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с ERIC
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

VLVLY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLVLY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLVLYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.00

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-1.33

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.82

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-1.20

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLVLY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLVLYPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-1.00

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и PGR

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLVLYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-71.06%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-27.41%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-30.35%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-30.35%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

-30.35%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-25.37%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-14.53%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

18.97%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и PGR

Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLVLYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

7.32%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

16.85%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

22.65%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

24.59%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

24.47%

+7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и PGR

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PGR в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.81%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VLVLY
Volvo AB ADR		4.32%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
110.77B
22.74B
(VLVLY) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
25.9%
29.3%
Активы портфеля
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

VLVLY and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLVLY has higher volatility (8.67%) compared to PGR (7.32%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs PGR's -71.06%.

VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLVLY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор