Сравнение VLVLY с PGR
VLVLY (Volvo AB ADR) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VLVLY returned 20.53%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции VLVLY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.53% против 23.64% соответственно.
VLVLY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 20.53%
PGR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам VLVLY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 14.79% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | 63.49% |
PGR The Progressive Corporation | -2.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between VLVLY and PGR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between VLVLY and PGR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$71.56B
PGR:
$120.90B
VLVLY:
SEK 17.63
PGR:
$19.67
VLVLY:
19.27
PGR:
10.57
VLVLY:
4.40
PGR:
0.08
VLVLY:
1.46
PGR:
1.37
VLVLY:
SEK 471.53B
PGR:
$89.43B
VLVLY:
SEK 119.49B
PGR:
$25.44B
VLVLY:
SEK 74.26B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. PGR — Ранг доходности на риск
VLVLY
PGR
Сравнение VLVLY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLVLY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.53 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -0.89 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и PGR
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLVLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -71.06% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -19.79% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -30.35% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -30.35% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -30.35% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -23.90% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -14.55% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 11.69% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и PGR
Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 8.14%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLVLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 13.91% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 20.11% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 25.21% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 25.15% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 24.78% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и PGR
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PGR в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.68% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.12% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и PGR
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 32.45B при выручке в 126.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.34B при выручке в 126.27B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 10.37B при выручке в 126.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
VLVLY and PGR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.91%) compared to VLVLY (8.14%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs PGR's -71.06%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLVLY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор