PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLVLY с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLVLY и PGR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VLVLY с PGR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или PGR.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLVLY:

0.32

PGR:

1.62

Коэф-т Сортино

VLVLY:

0.73

PGR:

2.10

Коэф-т Омега

VLVLY:

1.09

PGR:

1.30

Коэф-т Кальмара

VLVLY:

0.44

PGR:

3.16

Коэф-т Мартина

VLVLY:

1.32

PGR:

8.00

Индекс Язвы

VLVLY:

8.57%

PGR:

4.86%

Дневная вол-ть

VLVLY:

32.33%

PGR:

24.58%

Макс. просадка

VLVLY:

-49.45%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

VLVLY:

-10.40%

PGR:

-4.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$56.52B

PGR:

$163.41B

EPS

VLVLY:

$2.39

PGR:

$14.74

Коэффициент P/E

VLVLY:

11.56

PGR:

18.79

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.11

PGR:

2.08

Коэффициент P/B

VLVLY:

2.73

PGR:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$517.43B

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$138.19B

PGR:

$78.51B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$86.36B

PGR:

$11.57B

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 18.08%.

VLVLY

С начала года

22.23%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

20.25%

1 год

12.30%

3 года

24.34%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

PGR

С начала года

18.08%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

6.02%

1 год

39.39%

3 года

33.46%

5 лет

31.61%

10 лет

29.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

The Progressive Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLVLY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLVLY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и PGR

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PGR в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLVLY
Volvo AB ADR		6.69%7.09%5.03%7.63%12.71%2.24%6.44%4.10%1.86%3.04%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.77%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и PGR

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и PGR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и PGR

Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
121.79B
20.40B
(VLVLY) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
25.4%
100.0%
(VLVLY) Валовая рентабельность
(PGR) Валовая рентабельность
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 30.93B при выручке в 121.79B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.40B при выручке в 20.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.26B при выручке в 121.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 20.40B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 9.89B при выручке в 121.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 20.40B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.