PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLVLY с ERIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLVLY с ERIC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VLVLY (Volvo AB ADR) and ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ERIC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, VLVLY returned 18.71%/yr vs 7.69%/yr for ERIC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и ERIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у ERIC с доходностью 32.02%. За последние 10 лет акции VLVLY превзошли акции ERIC по среднегодовой доходности: 18.71% против 7.69% соответственно.

VLVLY

1 день
-3.51%
1 месяц
-6.23%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.40%
1 год
28.05%
3 года*
27.19%
5 лет*
11.63%
10 лет*
18.71%

ERIC

1 день
-5.92%
1 месяц
4.49%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.10%
1 год
52.52%
3 года*
40.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLVLY и ERIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLVLY
Volvo AB ADR		9.69%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		32.02%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%

Correlation

The correlation between VLVLY and ERIC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between VLVLY and ERIC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$68.36B

ERIC:

$41.99B

EPS

VLVLY:

$16.17

ERIC:

$7.42

Коэффициент P/E

VLVLY:

2.08

ERIC:

1.69

Коэффициент PEG

VLVLY:

0.47

ERIC:

0.00

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.15

ERIC:

0.18

Коэффициент P/B

VLVLY:

0.36

ERIC:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$468.16B

ERIC:

$229.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$114.67B

ERIC:

$110.27B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$70.74B

ERIC:

$46.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с FATVLVLY с CATVLVLY с MODVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с PGR
Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с CIENERIC с BBVAERIC с TSLAERIC с INFYERIC с MNRERIC с VOO

Доходность на риск

VLVLY vs. ERIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLVLY c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLVLYERICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.49

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.37

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.34

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

8.57

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLVLY vs. ERIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ERIC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLVLYERICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.12

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и ERIC

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и ERIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLVLYERICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-98.59%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-15.79%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-22.61%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-63.96%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

-66.59%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-82.12%

+71.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-67.77%

+55.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

6.14%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и ERIC

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 8.67%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLVLYERICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

13.21%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

23.63%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

35.47%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

34.48%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

35.20%

-2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и ERIC

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ERIC в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.49%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
VLVLY
Volvo AB ADR		4.32%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
110.77B
51.13B
(VLVLY) Общая выручка
(ERIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и ERIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
25.9%
48.1%
Активы портфеля
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 24.60B при выручке в 51.13B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 5.48B при выручке в 51.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 920.33M при выручке в 51.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

VLVLY and ERIC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (13.21%) compared to VLVLY (8.67%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs ERIC's -98.59%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLVLY и ERIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор