PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLVLY с ERIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLVLY с ERIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLVLY (Volvo AB ADR) and ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ERIC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, VLVLY returned 21.97%/yr vs 5.98%/yr for ERIC. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и ERIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у ERIC с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции VLVLY превзошли акции ERIC по среднегодовой доходности: 21.97% против 5.98% соответственно.

VLVLY

1 день
-1.58%
1 месяц
8.38%
6 месяцев
3.46%
С начала года
25.71%
1 год
42.59%
3 года*
28.31%
5 лет*
17.65%
10 лет*
21.97%
Всё время*
22.94%

ERIC

1 день
-2.04%
1 месяц
-7.62%
6 месяцев
-7.66%
С начала года
5.74%
1 год
40.87%
3 года*
31.13%
5 лет*
1.00%
10 лет*
5.98%
Всё время*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERIC

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
$143.37M$172.72M$140.85M

VLVLY

Volvo AB ADR
$3.13M$3.86M$5.84M

Сравнение доходности по годам VLVLY и ERIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLVLY
Volvo AB ADR		25.71%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		5.74%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%

Correlation

The correlation between VLVLY and ERIC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г.

0.46

The correlation between VLVLY and ERIC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$78.39B

ERIC:

$33.03B

EPS

VLVLY:

SEK 17.63

ERIC:

SEK 7.34

Коэффициент P/E

VLVLY:

20.82

ERIC:

13.06

Коэффициент PEG

VLVLY:

4.75

ERIC:

0.00

Коэффициент P/S

VLVLY:

1.58

ERIC:

1.40

Коэффициент P/B

VLVLY:

4.23

ERIC:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

SEK 471.53B

ERIC:

SEK 228.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

SEK 119.49B

ERIC:

SEK 110.10B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

SEK 74.26B

ERIC:

SEK 42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с CATVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с MODVLVLY с PGRVLVLY с SPY
Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с INFYERIC с BBVAERIC с MNRERIC с EIX

Доходность на риск

VLVLY vs. ERIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLVLY c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLVLYERICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.72

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.27

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

4.14

+0.82

VLVLY vs. ERIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ERIC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и ERIC

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и ERIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLVLYERICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-98.59%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-32.24%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-32.24%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-62.82%

+23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

-66.59%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-85.68%

+84.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-67.83%

+55.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

9.91%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и ERIC

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 5.61%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLVLYERICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

17.84%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

28.74%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

39.05%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

35.17%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

35.45%

-3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и ERIC

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ERIC в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		3.11%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
VLVLY
Volvo AB ADR		3.77%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и ERIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 32.45B при выручке в 126.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 26.27B при выручке в 54.32B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.34B при выручке в 126.27B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 6.69B при выручке в 54.32B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 10.37B при выручке в 126.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 4.17B при выручке в 54.32B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

VLVLY and ERIC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (17.84%) compared to VLVLY (5.61%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs ERIC's -98.59%.

VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLVLY и ERIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор