PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLVLY с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLVLY и PCAR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VLVLY с PCAR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или PCAR.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLVLY:

0.32

PCAR:

-0.22

Коэф-т Сортино

VLVLY:

0.73

PCAR:

-0.28

Коэф-т Омега

VLVLY:

1.09

PCAR:

0.96

Коэф-т Кальмара

VLVLY:

0.44

PCAR:

-0.37

Коэф-т Мартина

VLVLY:

1.32

PCAR:

-0.91

Индекс Язвы

VLVLY:

8.57%

PCAR:

11.24%

Дневная вол-ть

VLVLY:

32.33%

PCAR:

30.53%

Макс. просадка

VLVLY:

-49.45%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

VLVLY:

-10.40%

PCAR:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$56.52B

PCAR:

$49.86B

EPS

VLVLY:

$2.39

PCAR:

$6.53

Коэффициент P/E

VLVLY:

11.56

PCAR:

14.40

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.11

PCAR:

1.54

Коэффициент P/B

VLVLY:

2.73

PCAR:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$517.43B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$138.19B

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$86.36B

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -8.76%.

VLVLY

С начала года

22.23%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

20.25%

1 год

12.30%

3 года

24.34%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

PCAR

С начала года

-8.76%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-6.69%

3 года

23.31%

5 лет

18.10%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

PACCAR Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLVLY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLVLY c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и PCAR

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PCAR в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLVLY
Volvo AB ADR		6.69%7.09%5.03%7.63%12.71%2.24%6.44%4.10%1.86%3.04%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		4.52%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и PCAR

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и PCAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и PCAR

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 6.71%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
121.79B
7.44B
(VLVLY) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
25.4%
17.7%
(VLVLY) Валовая рентабельность
(PCAR) Валовая рентабельность
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 30.93B при выручке в 121.79B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.26B при выручке в 121.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 9.89B при выручке в 121.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.