Сравнение VLUE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard Value ETF (VTV).
VLUE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VTV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLUE vs. VTV — Ранг доходности на риск
VLUE
VTV
Сравнение VLUE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.12 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.61 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.44 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 6.48 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.12 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VTV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VTV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -59.27% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.32% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -17.04% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -36.78% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -4.58% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -7.92% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.51% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VTV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.65% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.71% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 14.89% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.88% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.67% | +2.95% |