Сравнение VLUE с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
VLUE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или AVLV.
Основные характеристики
| VLUE | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 10.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.96% | 31.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.28% |
| Макс. просадка | -39.47% | -19.34% |
| Current Drawdown | -3.04% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между VLUE и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и AVLV
С начала года, VLUE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 10.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и AVLV
И VLUE, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и AVLV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности AVLV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и AVLV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и AVLV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 3.08%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.