PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и AVLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLUE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
29.52%
VLUE
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.15

AVLV:

0.15

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.34

AVLV:

0.35

Коэф-т Омега

VLUE:

1.05

AVLV:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.16

AVLV:

0.15

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.56

AVLV:

0.60

Индекс Язвы

VLUE:

4.98%

AVLV:

4.94%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.41%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

VLUE:

-10.37%

AVLV:

-11.64%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.17%.


VLUE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-5.16%

1 год

1.65%

5 лет

11.79%

10 лет

7.08%

AVLV

С начала года

-6.17%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-5.41%

1 год

2.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и AVLV

И VLUE, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.15
AVLV: 0.15
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.34
AVLV: 0.35
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLUE: 1.05
AVLV: 1.05
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.16
AVLV: 0.15
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.56
AVLV: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.15
VLUE
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и AVLV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.81%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и AVLV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-11.64%
VLUE
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и AVLV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 12.85%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
14.09%
VLUE
AVLV