PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLUE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.25%
346.20%
VLUE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.24

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VLUE:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.08

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.28

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VLUE:

5.03%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.42%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VLUE:

-10.85%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.12% соответственно.


VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-5.17%

1 год

2.05%

5 лет

11.12%

10 лет

7.04%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и VOO

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.24
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.08
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.28
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.54
VLUE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и VOO

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и VOO

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-9.90%
VLUE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и VOO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 12.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
13.96%
VLUE
VOO