Сравнение VLUE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLUE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или VOO.
Корреляция
Корреляция между VLUE и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VOO
Основные характеристики
VLUE:
0.61
VOO:
2.04
VLUE:
0.92
VOO:
2.72
VLUE:
1.11
VOO:
1.38
VLUE:
0.86
VOO:
3.02
VLUE:
2.41
VOO:
13.60
VLUE:
3.35%
VOO:
1.88%
VLUE:
13.29%
VOO:
12.52%
VLUE:
-39.47%
VOO:
-33.99%
VLUE:
-8.65%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.02% соответственно.
VLUE
6.30%
-5.59%
3.46%
7.00%
6.05%
7.54%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VOO
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VOO
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 3.38% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VOO
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VOO
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.