Сравнение VLUE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLUE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или VOO.
Корреляция
Корреляция между VLUE и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VOO
Основные характеристики
VLUE:
0.88
VOO:
2.04
VLUE:
1.30
VOO:
2.72
VLUE:
1.16
VOO:
1.38
VLUE:
1.26
VOO:
3.09
VLUE:
3.08
VOO:
13.04
VLUE:
3.83%
VOO:
2.00%
VLUE:
13.35%
VOO:
12.79%
VLUE:
-39.47%
VOO:
-33.99%
VLUE:
-5.46%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.46% соответственно.
VLUE
2.58%
0.00%
0.83%
12.39%
6.65%
8.20%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VOO
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и VOO
VLUE
VOO
Сравнение VLUE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VOO
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.66% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VOO
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.