Сравнение VLUE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLUE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.11% соответственно.
VLUE
12.59%
0.72%
8.39%
23.13%
8.20%
8.17%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VLUE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.52 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.23% |
| Макс. просадка | -39.47% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VOO
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VLUE и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VOO
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.50% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VOO
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VOO
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.23% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.