Сравнение VLUE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLUE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или VOO.
Корреляция
Корреляция между VLUE и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VOO
Основные характеристики
VLUE:
-0.49
VOO:
-0.07
VLUE:
-0.54
VOO:
0.01
VLUE:
0.93
VOO:
1.00
VLUE:
-0.49
VOO:
-0.07
VLUE:
-1.86
VOO:
-0.36
VLUE:
4.17%
VOO:
3.31%
VLUE:
15.88%
VOO:
15.79%
VLUE:
-39.47%
VOO:
-33.99%
VLUE:
-15.83%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.35% соответственно.
VLUE
-8.67%
-10.82%
-10.73%
-6.79%
13.12%
6.59%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VOO
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и VOO
VLUE
VOO
Сравнение VLUE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VOO
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.99% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VOO
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VOO
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 9.00% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.