PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLUE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.25%
255.55%
VLUE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.24

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VLUE:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.28

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VLUE:

5.03%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.42%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VLUE:

-10.85%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.34% соответственно.


VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-5.17%

1 год

2.05%

5 лет

11.12%

10 лет

7.04%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и SCHD

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.24
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.28
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.18
VLUE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и SCHD

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и SCHD

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-11.47%
VLUE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и SCHD

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
11.20%
VLUE
SCHD