PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с VLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и VLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VLUE и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.25%
273.51%
VLUE
VLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.08

VLU:

0.38

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.24

VLU:

0.65

Коэф-т Омега

VLUE:

1.03

VLU:

1.10

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.08

VLU:

0.40

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.28

VLU:

1.68

Индекс Язвы

VLUE:

5.03%

VLU:

3.91%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.42%

VLU:

17.14%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

VLU:

-37.38%

Текущая просадка

VLUE:

-10.85%

VLU:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.25% соответственно.


VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-5.17%

1 год

2.05%

5 лет

11.12%

10 лет

7.04%

VLU

С начала года

-3.45%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-2.94%

1 год

6.81%

5 лет

16.49%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и VLU

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии VLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLU: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и VLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VLU
Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.08
VLU: 0.38
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.24
VLU: 0.65
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.03
VLU: 1.10
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.08
VLU: 0.40
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.28
VLU: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VLU равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.38
VLUE
VLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и VLU

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VLU в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
2.16%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%5.42%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и VLU

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-8.75%
VLUE
VLU

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и VLU

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеют волатильность 12.85% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
12.75%
VLUE
VLU