PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с VLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index while VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.43%/yr vs 13.99%/yr for VLU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VLU.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции VLU по среднегодовой доходности: 15.43% против 13.99% соответственно.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between VLUE and VLU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.76

The correlation between VLUE and VLU shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и VLU

Секторы
VLUE
VLU

Технологии

44.5%
17.8%

Финансовые услуги

10.4%
18.8%

Здравоохранение

8.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.4%

Промышленность

7.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Энергетика

3.2%
7.2%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Недвижимость

1.8%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Технологии

VLUE
44.5%
VLU
17.8%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
VLU
18.8%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
VLU
11.7%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
VLU
8.8%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
VLU
10.4%

Промышленность

VLUE
7.4%
VLU
8.2%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
VLU
7.4%

Энергетика

VLUE
3.2%
VLU
7.2%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
VLU
3.6%

Недвижимость

VLUE
1.8%
VLU
3.4%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
VLU
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHDVLUE с VTV
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTMVLU с EWMC

Доходность на риск

VLUE vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.70

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
3.78

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.49

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

4.63

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

18.56

+27.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа VLU равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.70

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VLUE и VLU

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-37.39%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.34%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.22%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-19.55%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-37.39%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.49%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.74%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и VLU

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.25%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.70%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

10.90%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.40%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.09%

+1.73%

Сравнение комиссий VLUE и VLU

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и VLU

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VLU в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and VLU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 13.99% for VLU. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.40% for VLUE.

VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.12% for VLU.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор