PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с VLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.72%/yr vs 14.13%/yr for VLU. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VLU.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 18.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции VLU немного отстают с 14.13%.

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%

VLU

1 день
-0.36%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
11.94%
С начала года
18.58%
1 год
30.75%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.13%
Всё время*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VLU

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
$1.53M$1.34M$1.58M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам VLUE и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		18.58%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between VLUE and VLU is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.75

The correlation between VLUE and VLU shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и VLU

Секторы
VLUE
VLU

Технологии

43.1%
18.4%

Финансовые услуги

10.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.0%

Промышленность

7.9%
8.8%

Здравоохранение

7.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.1%

Энергетика

2.8%
6.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.4%

Технологии

VLUE
43.1%
VLU
18.4%

Финансовые услуги

VLUE
10.6%
VLU
19.3%

Потребительский циклический сектор

VLUE
9.9%
VLU
10.4%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.7%
VLU
8.0%

Промышленность

VLUE
7.9%
VLU
8.8%

Здравоохранение

VLUE
7.8%
VLU
12.3%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.2%
VLU
7.1%

Энергетика

VLUE
2.8%
VLU
6.3%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
VLU
3.6%

Недвижимость

VLUE
1.8%
VLU
3.5%

Сырьевые материалы

VLUE
1.2%
VLU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOAVLU с EWMC

Доходность на риск

VLUE vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLUE c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.87

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
3.96

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.53

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

4.87

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

20.22

+8.41

VLUE vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа VLU равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и VLU

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-37.39%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.34%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.22%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-19.55%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-37.39%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.36%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.70%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.52%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и VLU

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.97%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

7.71%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

10.78%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

15.30%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.97%

+2.09%

Сравнение комиссий VLUE и VLU

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и VLU

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VLU в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.57%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and VLU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to VLU (2.97%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs 14.13% for VLU. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VLU has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.42% for VLUE.

VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.12% for VLU.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор