Сравнение VLUE с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
VLUE и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или VLU.
Основные характеристики
| VLUE | VLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 22.96% | 28.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 13.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 11.12% |
| Макс. просадка | -39.47% | -37.38% |
| Current Drawdown | -3.04% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между VLUE и VLU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VLU
С начала года, VLUE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VLU
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VLU
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VLU в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.87% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VLU
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VLU
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.