Сравнение VLUE с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
VLUE и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или VLU.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и VLU
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.63% соответственно.
VLUE
13.82%
3.29%
11.30%
24.26%
8.31%
8.25%
VLU
21.83%
3.51%
13.50%
30.34%
14.30%
14.63%
Основные характеристики
| VLUE | VLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 11.10% |
| Макс. просадка | -39.47% | -37.38% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и VLU
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VLUE и VLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и VLU
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VLU в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и VLU
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и VLU
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеют волатильность 4.27% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.