PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и SCHV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLUE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.25%
313.56%
VLUE
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.08

SCHV:

0.59

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.24

SCHV:

0.91

Коэф-т Омега

VLUE:

1.03

SCHV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.08

SCHV:

0.61

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.28

SCHV:

2.38

Индекс Язвы

VLUE:

5.03%

SCHV:

3.89%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.42%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

VLUE:

-10.85%

SCHV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.40% соответственно.


VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-5.17%

1 год

2.05%

5 лет

11.12%

10 лет

7.04%

SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.68%

5 лет

15.25%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и SCHV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.08
SCHV: 0.59
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.24
SCHV: 0.91
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.03
SCHV: 1.13
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.08
SCHV: 0.61
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.28
SCHV: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.59
VLUE
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и SCHV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SCHV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и SCHV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-8.07%
VLUE
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и SCHV

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
11.67%
VLUE
SCHV