Сравнение VLUE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
VLUE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или SCHV.
Корреляция
Корреляция между VLUE и SCHV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и SCHV
Основные характеристики
VLUE:
0.91
SCHV:
2.00
VLUE:
1.33
SCHV:
2.83
VLUE:
1.16
SCHV:
1.36
VLUE:
1.31
SCHV:
2.78
VLUE:
3.06
SCHV:
8.21
VLUE:
3.95%
SCHV:
2.63%
VLUE:
13.29%
SCHV:
10.80%
VLUE:
-39.47%
SCHV:
-37.08%
VLUE:
-4.51%
SCHV:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.35% соответственно.
VLUE
3.61%
2.79%
9.55%
11.82%
7.04%
8.00%
SCHV
3.99%
3.75%
10.71%
21.01%
12.21%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и SCHV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и SCHV
VLUE
SCHV
Сравнение VLUE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и SCHV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SCHV в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.63% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.31% | 4.48% | 3.53% | 2.38% | 4.82% | 4.31% | 6.99% | 3.05% | 5.99% | 4.95% | 4.00% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и SCHV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и SCHV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.