PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLUE с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и SCHV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VLUE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
186.59%
314.49%
VLUE
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.74

SCHV:

1.91

Коэф-т Сортино

VLUE:

1.11

SCHV:

2.71

Коэф-т Омега

VLUE:

1.14

SCHV:

1.34

Коэф-т Кальмара

VLUE:

1.05

SCHV:

2.64

Коэф-т Мартина

VLUE:

2.87

SCHV:

10.28

Индекс Язвы

VLUE:

3.43%

SCHV:

1.97%

Дневная вол-ть

VLUE:

13.24%

SCHV:

10.61%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

VLUE:

-7.84%

SCHV:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.71% соответственно.


VLUE

С начала года

7.24%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.03%

5 лет

6.21%

10 лет

7.53%

SCHV

С начала года

18.06%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

8.83%

1 год

19.25%

5 лет

11.37%

10 лет

11.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и SCHV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLUE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.91
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.112.71
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.34
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.052.64
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8710.28
VLUE
SCHV

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
1.91
VLUE
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и SCHV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCHV в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%1.33%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.36%4.95%5.72%1.95%7.90%6.99%6.18%5.77%4.95%4.06%5.84%4.38%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и SCHV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.84%
-6.66%
VLUE
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и SCHV

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
3.72%
VLUE
SCHV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab