Сравнение VLUE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
VLUE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или SCHV.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и SCHV
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.29% соответственно.
VLUE
13.82%
3.29%
11.30%
24.26%
8.31%
8.25%
SCHV
22.77%
2.15%
15.33%
30.88%
11.65%
12.29%
Основные характеристики
| VLUE | SCHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 10.40% |
| Макс. просадка | -39.47% | -37.08% |
| Текущая просадка | -0.57% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и SCHV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VLUE и SCHV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и SCHV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHV в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.12% | 3.57% | 4.76% | 2.90% | 6.50% | 6.99% | 7.79% | 3.47% | 6.15% | 5.39% | 5.98% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и SCHV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и SCHV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.