Сравнение VLUE с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VLUE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или QVAL.
Корреляция
Корреляция между VLUE и QVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и QVAL
Основные характеристики
VLUE:
0.74
QVAL:
0.88
VLUE:
1.11
QVAL:
1.31
VLUE:
1.14
QVAL:
1.15
VLUE:
1.05
QVAL:
1.73
VLUE:
2.87
QVAL:
4.68
VLUE:
3.43%
QVAL:
2.78%
VLUE:
13.24%
QVAL:
14.79%
VLUE:
-39.47%
QVAL:
-51.49%
VLUE:
-7.84%
QVAL:
-6.11%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 12.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции QVAL немного отстают с 7.23%.
VLUE
7.24%
-5.79%
3.92%
8.03%
6.21%
7.53%
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и QVAL
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и QVAL
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QVAL в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и QVAL
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и QVAL
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.32%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.