PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. VLUE is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.43%/yr vs 11.64%/yr for QVAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.64% соответственно.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between VLUE and QVAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between VLUE and QVAL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и QVAL

Секторы
VLUE
QVAL

Технологии

44.5%
16.7%

Финансовые услуги

10.4%

-

Здравоохранение

8.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
32.4%

Промышленность

7.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.9%

Энергетика

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
7.6%

Технологии

VLUE
44.5%
QVAL
16.7%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
QVAL

-

Здравоохранение

VLUE
8.5%
QVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
QVAL
3.8%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
QVAL
32.4%

Промышленность

VLUE
7.4%
QVAL
15.0%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
QVAL
7.9%

Энергетика

VLUE
3.2%
QVAL
5.5%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
QVAL

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
QVAL
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с SCHVVLUE с SCHDVLUE с VTV
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBRQVAL с IVV

Доходность на риск

VLUE vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.07

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
3.21

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.35

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

4.93

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

13.98

+31.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.07

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VLUE и QVAL

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-51.49%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.04%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-21.41%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-27.17%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-51.49%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.78%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.80%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и QVAL

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.16%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

10.06%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

14.44%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

21.63%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

22.79%

-2.97%

Сравнение комиссий VLUE и QVAL

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и QVAL

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and QVAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 11.64% for QVAL. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.40% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.28% for QVAL.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор