Сравнение VLUE с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VLUE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или QVAL.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и QVAL
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.43% соответственно.
VLUE
13.82%
3.29%
11.30%
24.26%
8.31%
8.25%
QVAL
15.45%
1.96%
6.61%
25.13%
11.12%
7.43%
Основные характеристики
| VLUE | QVAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 9.85 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 15.20% |
| Макс. просадка | -39.47% | -51.49% |
| Текущая просадка | -0.57% | -1.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и QVAL
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между VLUE и QVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и QVAL
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QVAL в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.62% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и QVAL
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и QVAL
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.