Сравнение VLUE с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VLUE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или QVAL.
Корреляция
Корреляция между VLUE и QVAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и QVAL
Основные характеристики
VLUE:
0.15
QVAL:
-0.15
VLUE:
0.34
QVAL:
-0.08
VLUE:
1.05
QVAL:
0.99
VLUE:
0.16
QVAL:
-0.15
VLUE:
0.56
QVAL:
-0.54
VLUE:
4.98%
QVAL:
5.94%
VLUE:
18.41%
QVAL:
20.75%
VLUE:
-39.47%
QVAL:
-51.49%
VLUE:
-10.37%
QVAL:
-13.71%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.67% соответственно.
VLUE
-2.75%
-5.87%
-5.16%
1.65%
11.79%
7.08%
QVAL
-8.09%
-5.95%
-8.50%
-3.94%
18.38%
5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и QVAL
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и QVAL
VLUE
QVAL
Сравнение VLUE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и QVAL
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности QVAL в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.81% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.78% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и QVAL
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и QVAL
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 12.85%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.