Сравнение VLUE с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
VLUE и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или IUSV.
Основные характеристики
| VLUE | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.14% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 19.72% | 23.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.75% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 10.98% |
| Макс. просадка | -39.47% | -60.18% |
| Current Drawdown | -3.36% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между VLUE и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IUSV
С начала года, VLUE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IUSV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLUE c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IUSV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IUSV в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.48% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.74% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IUSV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IUSV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.