Сравнение VLUE с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
VLUE и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или IUSV.
Корреляция
Корреляция между VLUE и IUSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IUSV
Основные характеристики
VLUE:
0.15
IUSV:
0.22
VLUE:
0.34
IUSV:
0.43
VLUE:
1.05
IUSV:
1.06
VLUE:
0.16
IUSV:
0.20
VLUE:
0.56
IUSV:
0.75
VLUE:
4.98%
IUSV:
4.76%
VLUE:
18.41%
IUSV:
15.98%
VLUE:
-39.47%
IUSV:
-60.18%
VLUE:
-10.37%
IUSV:
-10.97%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.33% соответственно.
VLUE
-2.75%
-5.87%
-5.16%
1.65%
11.79%
7.08%
IUSV
-4.37%
-5.03%
-7.00%
2.81%
14.51%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IUSV
VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и IUSV
VLUE
IUSV
Сравнение VLUE c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IUSV
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IUSV в 2.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.81% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.17% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IUSV
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IUSV
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.