Сравнение VLUE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VLUE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.81% против -1.39% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и TLT
И VLUE, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLUE vs. TLT — Ранг доходности на риск
VLUE
TLT
Сравнение VLUE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.13 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | -0.10 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.06 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -0.13 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.13 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.37 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и TLT
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и TLT
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -48.35% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.23% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -43.70% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -48.35% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -40.23% | +35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -13.62% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.39% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и TLT
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.71% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 6.61% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 11.40% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.88% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.93% | +4.69% |