PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.43%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.43% против -1.66% соответственно.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between VLUE and TLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

-0.18

The correlation between VLUE and TLT shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

VLUE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUETLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
0.51

+4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
0.80

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.09

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

0.65

+9.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

1.63

+43.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

0.51

+4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.40

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.26

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VLUE и TLT

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-48.35%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.58%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-19.18%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-43.70%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-48.35%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-40.44%

+40.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-13.82%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.04%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и TLT

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.76%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

6.50%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

9.77%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.87%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

14.91%

+4.91%

Сравнение комиссий VLUE и TLT

И VLUE, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и TLT

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and TLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs -1.66% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.40% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор