Сравнение VLUE с TLT
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.72%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.72% против -2.23% соответственно.
VLUE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 45.47%
- 1 год
- 77.97%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.73%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $135.27M | $156.40M | $275.81M |
Сравнение доходности по годам VLUE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.47% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between VLUE and TLT is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | -0.18 |
The correlation between VLUE and TLT shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLUE vs. TLT — Ранг доходности на риск
VLUE
TLT
Сравнение VLUE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLUE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | -0.22 | +8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -0.48 | +29.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLUE и TLT
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLUE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -48.35% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.74% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -14.79% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -43.70% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -48.35% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -41.60% | +38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -14.00% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.65% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и TLT
iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLUE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.51% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 6.88% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 9.25% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.74% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 14.83% | +5.23% |
Сравнение комиссий VLUE и TLT
И VLUE, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и TLT
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VLUE and TLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (6.90%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.42% for VLUE.
VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLUE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор