PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с IWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while IWD tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.72%/yr vs 11.58%/yr for IWD. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.58% соответственно.

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%

IWD

1 день
-0.19%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
15.85%
С начала года
22.62%
1 год
33.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.58%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF
$418.09M$438.00M$527.04M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам VLUE и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		22.62%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between VLUE and IWD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.90

The correlation between VLUE and IWD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и IWD

Секторы
VLUE
IWD

Технологии

43.1%
19.7%

Финансовые услуги

10.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.2%

Промышленность

7.9%
10.2%

Здравоохранение

7.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.4%

Энергетика

2.8%
5.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Недвижимость

1.8%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Технологии

VLUE
43.1%
IWD
19.7%

Финансовые услуги

VLUE
10.6%
IWD
19.3%

Потребительский циклический сектор

VLUE
9.9%
IWD
10.3%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.7%
IWD
3.2%

Промышленность

VLUE
7.9%
IWD
10.2%

Здравоохранение

VLUE
7.8%
IWD
12.6%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.2%
IWD
7.4%

Энергетика

VLUE
2.8%
IWD
5.9%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
IWD
3.8%

Недвижимость

VLUE
1.8%
IWD
3.8%

Сырьевые материалы

VLUE
1.2%
IWD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

VLUE vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLUE c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.02

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.20

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.54

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

5.00

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

21.38

+7.26

VLUE vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и IWD

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-60.10%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.79%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.71%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-19.04%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-38.51%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.19%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.60%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.58%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и IWD

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.91%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

8.70%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

11.24%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.81%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.25%

+2.81%

Сравнение комиссий VLUE и IWD

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и IWD

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWD в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.37%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and IWD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to IWD (2.91%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs 11.58% for IWD. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.37% for IWD.

VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.18% for IWD.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор