PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с FVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLUE returned 16.52%/yr vs 12.00%/yr for FVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.30%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 7.62%.

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%

FVAL

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.75%
1 год
25.79%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.62%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between VLUE and FVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between VLUE and FVAL shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и FVAL

Секторы
VLUE
FVAL

Технологии

40.7%
36.1%

Финансовые услуги

10.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.7%

Промышленность

8.0%
8.1%

Здравоохранение

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
2.0%

Технологии

VLUE
40.7%
FVAL
36.1%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
FVAL
11.7%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.1%
FVAL
10.6%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
FVAL
9.7%

Промышленность

VLUE
8.0%
FVAL
8.1%

Здравоохранение

VLUE
7.9%
FVAL
9.7%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
FVAL
4.4%

Энергетика

VLUE
3.5%
FVAL
3.4%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
FVAL
1.9%

Недвижимость

VLUE
1.8%
FVAL
2.5%

Сырьевые материалы

VLUE
1.3%
FVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

VLUE vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.16

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
2.97

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.09

2.90

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.03

12.33

+25.70

VLUE vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа FVAL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и FVAL

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-37.26%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.92%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-18.39%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-23.42%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.89%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.57%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.10%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и FVAL

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.32%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

9.35%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

12.01%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.53%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.10%

+1.85%

Сравнение комиссий VLUE и FVAL

И VLUE, и FVAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и FVAL

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FVAL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.62%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and FVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to FVAL (4.32%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.52% vs 12.00% for FVAL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.52% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE and FVAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

FVAL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.42% for VLUE.

VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор