PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLUE и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
6.33%32.67%7.25%14.26%-8.64%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий VLUE и CGDV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

VLUE vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLUECGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.28

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.86

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.99

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

8.44

+4.71

VLUE vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VLUECGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.28

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.05

-0.43

Корреляция

Корреляция между VLUE и CGDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и CGDV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и CGDV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


VLUECGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-21.82%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.91%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.61%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.72%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и CGDV

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VLUECGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.55%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.27%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

16.76%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.61%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.61%

+4.01%