Сравнение VLIFX с TMSIX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) are both mutual funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.95%/yr vs 12.93%/yr for TMSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for TMSIX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и TMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям TMSIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.93% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 11.95%
TMSIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам VLIFX и TMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -0.83% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 16.84% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
Correlation
The correlation between VLIFX and TMSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between VLIFX and TMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. TMSIX — Ранг доходности на риск
VLIFX
TMSIX
Сравнение VLIFX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLIFX | TMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.72 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.78 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и TMSIX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и TMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -56.10% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.97% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -20.18% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -31.57% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -40.66% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -0.73% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -9.99% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.49% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и TMSIX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.59%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.67% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.46% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 14.78% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.46% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.49% | -2.62% |
Сравнение комиссий VLIFX и TMSIX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMSIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и TMSIX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TMSIX в 10.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.61% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.18% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and TMSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMSIX has higher volatility (4.67%) compared to VLIFX (3.59%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs TMSIX's -56.10%.
TMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и TMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор