PortfoliosLab logo
Сравнение TMSIX с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.56%
352.04%
TMSIX
VOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

-0.34

VOE:

0.32

Коэф-т Сортино

TMSIX:

-0.36

VOE:

0.56

Коэф-т Омега

TMSIX:

0.95

VOE:

1.08

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

-0.25

VOE:

0.29

Коэф-т Мартина

TMSIX:

-0.87

VOE:

1.00

Индекс Язвы

TMSIX:

8.07%

VOE:

5.28%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.58%

VOE:

16.63%

Макс. просадка

TMSIX:

-63.52%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

TMSIX:

-20.92%

VOE:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 3.82% против 7.82% соответственно.


TMSIX

С начала года

-7.59%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-6.66%

5 лет

8.50%

10 лет

3.82%

VOE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.19%

1 год

5.36%

5 лет

13.50%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMSIX и VOE

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.


График комиссии TMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSIX: 0.74%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMSIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMSIX: -0.34
VOE: 0.32
Коэффициент Сортино TMSIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSIX: -0.36
VOE: 0.56
Коэффициент Омега TMSIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMSIX: 0.95
VOE: 1.08
Коэффициент Кальмара TMSIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMSIX: -0.25
VOE: 0.29
Коэффициент Мартина TMSIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TMSIX: -0.87
VOE: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.32
TMSIX
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOE

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOE в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
0.56%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOE

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.92%
-11.21%
TMSIX
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOE

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
11.96%
TMSIX
VOE