Сравнение TMSIX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSIX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.36% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.23% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.47%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и VOE
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
TMSIX vs. VOE — Ранг доходности на риск
TMSIX
VOE
Сравнение TMSIX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.55 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.51 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TMSIX и VOE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VOE
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 12.35% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VOE
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -61.50% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.42% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -19.70% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -43.18% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.54% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.41% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.68% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VOE
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.01% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.77% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 16.46% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 16.11% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.84% | +1.58% |