PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSIX с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с VOE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSIX или VOE.

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSIX:

0.17

VOE:

0.48

Коэф-т Сортино

TMSIX:

0.31

VOE:

0.77

Коэф-т Омега

TMSIX:

1.04

VOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

TMSIX:

0.11

VOE:

0.42

Коэф-т Мартина

TMSIX:

0.34

VOE:

1.37

Индекс Язвы

TMSIX:

6.97%

VOE:

5.70%

Дневная вол-ть

TMSIX:

20.49%

VOE:

16.81%

Макс. просадка

TMSIX:

-56.10%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

TMSIX:

-6.19%

VOE:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMSIX имеют среднегодовую доходность 8.10%, а акции VOE немного впереди с 8.21%.

TMSIX

С начала года

1.55%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

-1.58%

1 год

3.51%

3 года

8.77%

5 лет

14.50%

10 лет

8.10%

VOE

С начала года

2.07%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-2.60%

1 год

7.93%

3 года

8.55%

5 лет

14.95%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий TMSIX и VOE

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSIX и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VOE

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOE в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.51%0.52%0.44%0.37%0.09%0.26%0.37%0.47%0.00%0.38%0.45%0.57%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.28%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VOE

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VOE

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...