Сравнение TMSIX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSIX или VOE.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VOE
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 4.81% против 9.33% соответственно.
TMSIX
17.96%
5.96%
10.89%
27.79%
8.21%
4.81%
VOE
21.96%
3.57%
14.89%
31.70%
11.05%
9.33%
Основные характеристики
| TMSIX | VOE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.12 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 11.78% |
| Макс. просадка | -63.52% | -61.55% |
| Текущая просадка | -5.17% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и VOE
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между TMSIX и VOE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMSIX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VOE
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOE в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.38% | 0.44% | 0.37% | 0.09% | 0.26% | 0.37% | 0.47% | 0.00% | 0.38% | 0.45% | 0.57% | 0.33% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.03% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VOE
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VOE
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.