Сравнение TMSIX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSIX или VOE.
Основные характеристики
| TMSIX | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 15.76% |
| Дох-ть за 1 год | 22.86% | 28.08% |
| Дох-ть за 3 года | 0.80% | 6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.40% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.05 | 17.31 |
| Индекс Язвы | 3.89% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 12.19% |
| Макс. просадка | -56.10% | -61.55% |
| Текущая просадка | -4.45% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между TMSIX и VOE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VOE
С начала года, TMSIX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 8.40% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и VOE
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMSIX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VOE
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VOE в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 1.35% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 0.00% | 0.38% | 0.45% | 11.90% | 0.33% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.14% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VOE
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VOE
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.