Сравнение TMSIX с VOE
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both funds - TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Over the past 10 years, TMSIX returned 12.42%/yr vs 10.80%/yr for VOE. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TMSIX charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for VOE.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.80% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 9.90%
VOE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 17.75%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $59.83M | $55.03M | $55.49M |
Сравнение доходности по годам TMSIX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 21.34% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 17.75% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Correlation
The correlation between TMSIX and VOE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between TMSIX and VOE shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSIX vs. VOE — Ранг доходности на риск
TMSIX
VOE
Сравнение TMSIX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSIX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.76 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 14.58 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VOE
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -61.50% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -6.93% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -18.45% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -19.70% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -43.18% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.28% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.79% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VOE
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.71% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.11% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 11.29% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 15.88% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.73% | +1.65% |
Сравнение комиссий TMSIX и VOE
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VOE
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности VOE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.21% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.80% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
TMSIX and VOE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMSIX has higher volatility (3.29%) compared to VOE (2.71%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs VOE's -61.50%.
VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSIX и VOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор