PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с OAKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.32% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий VLIFX и OAKLX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OAKLX в 0.98%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.31

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.59

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.52

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

1.55

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между VLIFX и OAKLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и OAKLX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и OAKLX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-61.15%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.72%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-27.87%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-48.42%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-10.32%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-9.00%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.58%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и OAKLX

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 4.57% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.77%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.20%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.32%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.59%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.58%

-3.77%