PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.74% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VLIFX и NEEGX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.56

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.16

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.25

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

10.67

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.56

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между VLIFX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и NEEGX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и NEEGX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-53.60%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-15.15%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-43.35%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-43.35%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-7.54%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-10.95%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.61%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и NEEGX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

11.31%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

20.91%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

32.23%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

28.04%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

25.01%

-7.20%