Сравнение VLIFX с FSLSX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both mutual funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.95%/yr vs 12.17%/yr for FSLSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 24.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLIFX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции FSLSX немного впереди с 12.17%.
VLIFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 11.95%
FSLSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам VLIFX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -0.83% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 24.18% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Correlation
The correlation between VLIFX and FSLSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.78 |
The correlation between VLIFX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
VLIFX
FSLSX
Сравнение VLIFX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLIFX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.22 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.48 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и FSLSX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -69.87% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.79% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -26.81% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -26.81% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -47.98% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -0.39% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -8.27% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.00% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и FSLSX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.93% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.80% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 19.10% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.51% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.96% | -4.09% |
Сравнение комиссий VLIFX и FSLSX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и FSLSX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.18% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and FSLSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLSX has higher volatility (4.93%) compared to VLIFX (3.59%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs FSLSX's -69.87%.
FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор