Сравнение FSLSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или SCHX.
Основные характеристики
| FSLSX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 33.47% | 41.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 11.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 17.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 15.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 21.25 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 12.53% |
| Макс. просадка | -68.98% | -34.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и SCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и SCHX
С начала года, FSLSX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.48% против 15.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и SCHX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и SCHX
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.55% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% | 0.80% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и SCHX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и SCHX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.