Сравнение FSLSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.02% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и SCHX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FSLSX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FSLSX
SCHX
Сравнение FSLSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.02 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и SCHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и SCHX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и SCHX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -34.33% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.19% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -25.41% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -34.33% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.67% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.00% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.62% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и SCHX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.36% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.67% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 18.33% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.13% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.13% | +3.76% |