Сравнение FSLSX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.67% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и VO
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
FSLSX vs. VO — Ранг доходности на риск
FSLSX
VO
Сравнение FSLSX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.73 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 4.84 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и VO
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и VO
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -58.87% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.74% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -27.57% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -39.37% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -6.12% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.91% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.76% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и VO
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.89% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.72% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 17.57% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 17.62% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.94% | +2.93% |