Сравнение FSLSX с VO
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, FSLSX returned 12.13%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 31.73%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции VO немного отстают с 11.56%.
FSLSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.90%
- С начала года
- 31.73%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 10.94%
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам FSLSX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 31.73% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between FSLSX and VO is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between FSLSX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. VO — Ранг доходности на риск
FSLSX
VO
Сравнение FSLSX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLSX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.18 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 8.34 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и VO
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -58.87% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.17% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -19.02% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -27.57% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -39.37% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.81% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.13% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и VO
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.62% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.51% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 12.55% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.61% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.87% | +3.00% |
Сравнение комиссий FSLSX и VO
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и VO
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FSLSX and VO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLSX has higher volatility (3.56%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs VO's -58.87%.
FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор