Сравнение FSLSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или FXAIX.
Основные характеристики
| FSLSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.55% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.11% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.79% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.44% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 12.27% |
| Макс. просадка | -68.98% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и FXAIX
С начала года, FSLSX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и FXAIX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и FXAIX
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.55% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% | 0.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и FXAIX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и FXAIX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.