PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3164011088

CUSIP

316401108

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1983 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSLSX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSLSX с BTEC FSLSX с VO FSLSX с DODGX FSLSX с XMMO FSLSX с VTI FSLSX с VLIFX FSLSX с FXAIX FSLSX с FSKAX FSLSX с SCHX FSLSX с SPY
Популярные сравнения:
FSLSX с BTEC FSLSX с VO FSLSX с DODGX FSLSX с XMMO FSLSX с VTI FSLSX с VLIFX FSLSX с FXAIX FSLSX с FSKAX FSLSX с SCHX FSLSX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
7.37%
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Value Strategies Fund показал доход в 7.56% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Value Strategies Fund составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


FSLSX

С начала года

7.56%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

4.32%

1 год

10.14%

5 лет

11.70%

10 лет

9.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.75%5.04%6.18%-5.74%4.57%-4.03%6.10%0.53%1.26%-1.68%8.69%7.56%
202310.49%-3.22%-5.31%0.65%-3.34%9.14%6.77%-2.09%-4.09%-5.15%8.41%8.76%20.54%
2022-3.32%0.68%3.37%-5.29%3.54%-11.35%8.80%-3.67%-11.31%12.98%6.41%-5.25%-7.37%
20211.15%8.13%6.86%5.15%3.08%-1.97%-0.73%2.64%-3.83%5.67%-3.91%7.89%33.32%
2020-3.78%-10.27%-24.65%15.07%4.98%1.08%2.95%5.16%-2.03%3.73%15.72%7.03%8.24%
201912.25%3.44%1.31%4.60%-6.92%6.49%1.16%-4.20%3.91%1.48%5.14%2.67%34.54%
20182.85%-5.31%-2.20%0.67%1.88%1.53%1.75%1.20%-1.14%-9.55%1.59%-10.42%-16.90%
20172.78%3.60%-0.25%1.01%-0.49%2.43%2.61%-0.89%1.98%0.83%2.73%1.45%19.20%
2016-7.54%-0.78%8.45%3.20%1.62%-2.56%3.29%2.57%-1.25%-2.26%4.66%2.35%11.35%
2015-2.18%7.22%-0.40%0.53%2.07%-1.45%-0.26%-6.26%-4.81%7.51%0.18%-3.83%-2.61%
2014-3.54%3.59%1.03%0.22%1.83%2.80%-1.73%4.06%-3.40%0.02%1.66%0.08%6.46%
20135.40%-0.18%4.65%1.92%1.72%-1.60%5.85%-3.06%3.37%3.26%3.41%2.52%30.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSLSX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSLSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSLSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.502.12
Коэффициент Сортино FSLSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.83
Коэффициент Омега FSLSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.39
Коэффициент Кальмара FSLSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.833.13
Коэффициент Мартина FSLSX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.3913.67
FSLSX
^GSPC

Fidelity Value Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
1.83
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.35$0.35$0.49$0.35$0.53$0.38$0.61$0.66$0.51$0.41$0.33

Дивидендный доход

0.59%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2013$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.60%
-3.66%
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Value Strategies Fund показал максимальную просадку в 68.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Strategies Fund составляет 9.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.98%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-47.98%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.215
-43.3%10 окт. 1997 г.12759 окт. 2002 г.2253 сент. 2003 г.1500
-33.62%26 авг. 1987 г.9029 дек. 1987 г.39910 июл. 1989 г.489
-25.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Value Strategies Fund составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
3.62%
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab