PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLSX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLSX с FSKAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между FSLSX и FSKAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLSX:

-0.49

FSKAX:

0.66

Коэф-т Сортино

FSLSX:

-0.50

FSKAX:

1.09

Коэф-т Омега

FSLSX:

0.93

FSKAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSLSX:

-0.32

FSKAX:

0.71

Коэф-т Мартина

FSLSX:

-0.81

FSKAX:

2.68

Индекс Язвы

FSLSX:

13.29%

FSKAX:

5.13%

Дневная вол-ть

FSLSX:

23.64%

FSKAX:

20.02%

Макс. просадка

FSLSX:

-68.98%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FSLSX:

-20.38%

FSKAX:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.22% против 11.81% соответственно.

FSLSX

С начала года

-5.03%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-11.47%

5 лет

14.75%

10 лет

2.22%

FSKAX

С начала года

0.27%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-1.54%

1 год

13.13%

5 лет

16.85%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLSX и FSKAX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLSX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и FSKAX

Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.87%0.82%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и FSKAX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и FSKAX

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...