Сравнение FSLSX с XMMO
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.42%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.42% против 19.73% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.42%
XMMO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам FSLSX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.04% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 23.73% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between FSLSX and XMMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between FSLSX and XMMO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FSLSX
XMMO
Сравнение FSLSX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.45 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 18.21 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.99 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и XMMO
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -55.37% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.34% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -24.93% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -27.91% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -36.74% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.45% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.04% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и XMMO
Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 4.27%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 7.82% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 15.54% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 18.71% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.45% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.27% | -0.35% |
Сравнение комиссий FSLSX и XMMO
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и XMMO
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSLSX and XMMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (7.82%) compared to FSLSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор