Сравнение FSLSX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или XMMO.
Основные характеристики
| FSLSX | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 45.68% |
| Дох-ть за 1 год | 33.47% | 65.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 11.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 18.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 16.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 22.57 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 19.84% |
| Макс. просадка | -68.98% | -55.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и XMMO
С начала года, FSLSX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 45.68%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.48% против 16.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и XMMO
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLSX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и XMMO
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XMMO в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.55% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% | 0.80% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.30% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и XMMO
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и XMMO
Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 5.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.