PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLSX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLSX с DODGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или DODGX.

Корреляция

Корреляция между FSLSX и DODGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLSX:

-0.49

DODGX:

0.15

Коэф-т Сортино

FSLSX:

-0.50

DODGX:

0.34

Коэф-т Омега

FSLSX:

0.93

DODGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSLSX:

-0.32

DODGX:

0.15

Коэф-т Мартина

FSLSX:

-0.81

DODGX:

0.48

Индекс Язвы

FSLSX:

13.29%

DODGX:

6.07%

Дневная вол-ть

FSLSX:

23.64%

DODGX:

18.01%

Макс. просадка

FSLSX:

-68.98%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

FSLSX:

-20.38%

DODGX:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 2.22% против 5.25% соответственно.

FSLSX

С начала года

-5.03%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-11.47%

5 лет

14.75%

10 лет

2.22%

DODGX

С начала года

1.81%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-7.90%

1 год

2.61%

5 лет

14.22%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLSX и DODGX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLSX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и DODGX

Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DODGX в 6.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.87%0.82%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		6.10%8.20%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и DODGX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и DODGX

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...