PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLSX с DODGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.42%/yr vs 12.67%/yr for DODGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.67% соответственно.

FSLSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.04%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.88%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.42%

DODGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.08%
1 год
12.51%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLSX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.04%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.93%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between FSLSX and DODGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.82

The correlation between FSLSX and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с BTECFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

FSLSX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLSXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.17

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.68

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.72

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

6.06

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLSX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLSXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и DODGX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLSXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-63.24%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.48%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.81%

-14.89%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-21.85%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-40.41%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.51%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.12%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и DODGX

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLSXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.34%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

8.02%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

11.05%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

15.95%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.22%

+2.70%

Сравнение комиссий FSLSX и DODGX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и DODGX

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.45%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FSLSX and DODGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLSX has higher volatility (4.27%) compared to DODGX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs DODGX's -63.24%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLSX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор