Сравнение FSLSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или DODGX.
Основные характеристики
| FSLSX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.55% | 20.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.11% | 31.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.79% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.44% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 6.32 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 23.49 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 10.90% |
| Макс. просадка | -68.98% | -63.25% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и DODGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и DODGX
С начала года, FSLSX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и DODGX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и DODGX
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.55% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% | 0.80% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и DODGX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и DODGX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.