PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSLSX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLSX и DODGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
1.00%
FSLSX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLSX:

0.63

DODGX:

0.83

Коэф-т Сортино

FSLSX:

1.00

DODGX:

1.09

Коэф-т Омега

FSLSX:

1.12

DODGX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSLSX:

1.05

DODGX:

0.91

Коэф-т Мартина

FSLSX:

2.93

DODGX:

5.07

Индекс Язвы

FSLSX:

3.43%

DODGX:

2.09%

Дневная вол-ть

FSLSX:

15.69%

DODGX:

12.77%

Макс. просадка

FSLSX:

-68.98%

DODGX:

-63.25%

Текущая просадка

FSLSX:

-8.35%

DODGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции DODGX немного впереди с 10.09%.


FSLSX

С начала года

9.05%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

4.80%

1 год

6.90%

5 лет

11.98%

10 лет

9.69%

DODGX

С начала года

9.73%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

10.20%

5 лет

11.09%

10 лет

10.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSLSX и DODGX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
График комиссии FSLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSLSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSLSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.630.83
Коэффициент Сортино FSLSX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.001.09
Коэффициент Омега FSLSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.18
Коэффициент Кальмара FSLSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.050.91
Коэффициент Мартина FSLSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.935.07
FSLSX
DODGX

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
0.83
FSLSX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и DODGX

Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DODGX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
0.58%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%0.80%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.19%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и DODGX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.35%
-10.13%
FSLSX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и DODGX

Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 4.19%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
7.68%
FSLSX
DODGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab