Сравнение VKSFX с WAMFX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 9.77%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 3.29%.
VKSFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMFX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам VKSFX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.10% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 3.29% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 8.55% |
Correlation
The correlation between VKSFX and WAMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between VKSFX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
VKSFX
WAMFX
Сравнение VKSFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.90 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.57 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и WAMFX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -36.81% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.38% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -17.51% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -1.32% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -3.93% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.91% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и WAMFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) имеют волатильность 3.36% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.22% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.42% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 11.99% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.81% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.44% | +0.65% |
Сравнение комиссий VKSFX и WAMFX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и WAMFX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WAMFX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.00% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and WAMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSFX has higher volatility (3.36%) compared to WAMFX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs WAMFX's -36.81%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор