Сравнение VKSFX с WAMFX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 8.61%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 5.65%.
VKSFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMFX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам VKSFX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 1.50% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 5.65% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 8.55% |
Correlation
The correlation between VKSFX and WAMFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between VKSFX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
VKSFX
WAMFX
Сравнение VKSFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.17 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.36 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и WAMFX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -36.81% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.38% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -17.51% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -0.50% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.92% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.90% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и WAMFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.99% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.31% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 11.90% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.80% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.40% | +0.63% |
Сравнение комиссий VKSFX и WAMFX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и WAMFX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WAMFX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 6.84% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and WAMFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSFX has higher volatility (3.65%) compared to WAMFX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs WAMFX's -36.81%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор