PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VUG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%26.81%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность -9.39%, а FSPGX немного ниже – -9.77%.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с VOOGVUG с SPMO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAXFSPGX с SWLGX

Сравнение комиссий VUG и FSPGX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.84

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

4.02

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между VUG и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FSPGX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUG и FSPGX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-32.66%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.17%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.66%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-13.03%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.43%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.70%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FSPGX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.71%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.37%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.58%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.52%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.66%

-0.28%