PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUG с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 5.34%.


VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%

FSPGX

1 день
2.81%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.83%
С начала года
5.34%
1 год
14.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.66%
10 лет*
Всё время*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VUG и FSPGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF
9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
5.34%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between VUG and FSPGX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.99

The correlation between VUG and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VUG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VUG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUGFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

2.48

+1.16

VUG vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и FSPGX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FSPGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUGFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-32.66%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.17%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.32%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.66%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.37%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.36%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.42%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUGFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.14%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.43%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.74%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.86%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.59%

-0.01%

Сравнение комиссий VUG и FSPGX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FSPGX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FSPGX в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.37%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, VUG and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (7.14%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs FSPGX's -32.66%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор