Сравнение VUG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VUG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.78% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.03% против 17.16% соответственно.
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
SPMO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и SPMO
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VUG
SPMO
Сравнение VUG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.79 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.36 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VUG и SPMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и SPMO
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.91% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и SPMO
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -30.95% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.70% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -22.74% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -30.95% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.20% | -9.24% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.66% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.57% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и SPMO
Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.00% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.82% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.62% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.68% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 19.06% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.08% | +1.30% |