PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с SCHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.81%/yr vs 18.38%/yr for SCHG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 17.81%, а акции SCHG немного впереди с 18.38%.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

SCHG

1 день
-2.99%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.86%
3 года*
23.83%
5 лет*
14.97%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VUG and SCHG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.99

The correlation between VUG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и SCHG

Секторы
VUG
SCHG

Технологии

53.5%
46.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Здравоохранение

4.6%
7.7%

Финансовые услуги

4.3%
6.7%

Промышленность

3.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.4%

Энергетика

0.4%
0.8%

Технологии

VUG
53.5%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

VUG
4.6%
SCHG
7.7%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
SCHG
6.7%

Промышленность

VUG
3.6%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
SCHG
1.7%

Недвижимость

VUG
1.0%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
SCHG
1.4%

Энергетика

VUG
0.4%
SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMOVUG с VOOG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYGSCHG с SCHB

Доходность на риск

VUG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.90

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.47

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VUG и SCHG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-34.59%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.41%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.39%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-34.59%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.59%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.39%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.20%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SCHG

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.53%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.02%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.79%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

22.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

21.57%

-0.10%

Сравнение комиссий VUG и SCHG

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SCHG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.38% vs 17.81% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.38% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.37% for SCHG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.04% for SCHG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор