PortfoliosLab logo
Сравнение VUG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUG и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VUG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
751.05%
815.51%
VUG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUG:

0.57

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

VUG:

0.95

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

VUG:

1.13

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VUG:

0.62

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

VUG:

2.22

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

VUG:

6.42%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

VUG:

24.95%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

VUG:

-50.68%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

VUG:

-11.84%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции SCHG немного впереди с 15.12%.


VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUG и SCHG

И VUG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUG: 0.57
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUG: 0.95
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUG: 1.13
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUG: 0.62
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUG: 2.22
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.55
VUG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SCHG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VUG и SCHG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.84%
-13.04%
VUG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SCHG

Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.77% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.77%
16.60%
VUG
SCHG