PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF
-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность -10.37%, а SCHG немного ниже – -10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 16.03%, а акции SCHG немного впереди с 16.83%.


VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий VUG и SCHG

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VUG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.75

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

3.54

+0.42

VUG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между VUG и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SCHG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VUG и SCHG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


VUGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-34.59%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.41%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-34.59%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.59%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-13.34%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.22%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SCHG

Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.00% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.67%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.51%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

22.43%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.32%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.51%

-0.13%