Сравнение VKSFX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSFX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.69% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%.
VKSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSFX и VMCIX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
VKSFX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
VKSFX
VMCIX
Сравнение VKSFX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.12 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.06 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.87 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.47 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VKSFX и VMCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и VMCIX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и VMCIX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -58.86% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.77% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -6.09% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.02% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.77% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и VMCIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSFX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.96% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.67% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.68% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.66% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.91% | -0.61% |