PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с VKSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 3.48%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.13%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%2.77%

Correlation

The correlation between VKSFX and VKSIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between VKSFX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

VKSFX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.65

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.87

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.60

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.28

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и VKSIX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-35.59%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-16.70%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.29%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-18.11%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.88%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.80%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.13%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.71%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.51%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

19.18%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.97%

-2.82%

Сравнение комиссий VKSFX и VKSIX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и VKSIX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and VKSIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs VKSIX's -35.59%.

VKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор