PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с POLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и POLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-8.94%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
POLIX
Polen Growth Fund		-17.54%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%.

VKSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-13.34%
1 год
-9.89%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

POLIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-8.74%
3 года*
8.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTIVKSIX с VXF
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с WCMIXPOLIX с OLGAXPOLIX с VOOPOLIX с QQQPOLIX с QQQMPOLIX с VVPOLIX с FDIS

Сравнение комиссий VKSIX и POLIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
POLIX
Polen Growth Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXPOLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.41

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.41

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

-1.26

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLIX равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXPOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между VKSIX и POLIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и POLIX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности POLIX в 44.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.38%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		44.09%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и POLIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и POLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-42.84%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-23.94%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-42.84%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-21.11%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.01%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

7.83%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и POLIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.21%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.73%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.50%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.24%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.89%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.81%

-0.76%