PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VKSIX с POLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с POLIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или POLIX.

Корреляция

Корреляция между VKSIX и POLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.04%
73.92%
VKSIX
POLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

0.10

POLIX:

-0.06

Коэф-т Сортино

VKSIX:

0.33

POLIX:

0.04

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.04

POLIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

0.12

POLIX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VKSIX:

0.38

POLIX:

-0.21

Индекс Язвы

VKSIX:

6.65%

POLIX:

6.91%

Дневная вол-ть

VKSIX:

19.10%

POLIX:

20.39%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

POLIX:

-49.68%

Текущая просадка

VKSIX:

-10.54%

POLIX:

-24.63%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -5.33%.

VKSIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.91%

5 лет

10.28%

10 лет

N/A

POLIX

С начала года

-5.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-1.20%

5 лет

4.49%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VKSIX и POLIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
POLIX
Polen Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и POLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKSIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.10
-0.06
VKSIX
POLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и POLIX

Ни VKSIX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и POLIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.54%
-24.63%
VKSIX
POLIX

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и POLIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 6.37%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.37%
7.09%
VKSIX
POLIX