PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с POLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKSIXPOLIX
Дох-ть с нач. г.14.82%12.36%
Дох-ть за 1 год31.82%22.66%
Дох-ть за 3 года2.18%-2.27%
Дох-ть за 5 лет12.20%11.04%
Коэф-т Шарпа2.141.68
Коэф-т Сортино2.982.24
Коэф-т Омега1.351.30
Коэф-т Кальмара1.520.96
Коэф-т Мартина10.779.63
Индекс Язвы3.05%2.54%
Дневная вол-ть15.32%14.57%
Макс. просадка-35.59%-42.84%
Текущая просадка0.00%-7.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VKSIX и POLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и POLIX

С начала года, VKSIX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью 12.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
5.96%
VKSIX
POLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VKSIX и POLIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.


VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.77
POLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLIX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа VKSIX и POLIX

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.66
VKSIX
POLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и POLIX

Ни VKSIX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%7.18%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и POLIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.26%
VKSIX
POLIX

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и POLIX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.42%
VKSIX
POLIX