PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VKSIX с POLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с POLIX

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или POLIX.

Корреляция

Корреляция между VKSIX и POLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.54%
4.81%
VKSIX
POLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

0.65

POLIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VKSIX:

0.99

POLIX:

0.70

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.11

POLIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

0.96

POLIX:

0.25

Коэф-т Мартина

VKSIX:

2.33

POLIX:

2.06

Индекс Язвы

VKSIX:

3.98%

POLIX:

3.43%

Дневная вол-ть

VKSIX:

14.36%

POLIX:

15.10%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

POLIX:

-49.68%

Текущая просадка

VKSIX:

-6.83%

POLIX:

-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у POLIX с доходностью 2.15%.

VKSIX

С начала года

1.48%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

2.54%

1 год

7.29%

5 лет

9.82%

10 лет

N/A

POLIX

С начала года

2.15%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

4.81%

1 год

4.36%

5 лет

6.52%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VKSIX и POLIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
POLIX
Polen Growth Fund
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и POLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг риск-скорректированной доходности POLIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POLIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKSIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.650.46
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.990.70
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.09
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.960.25
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.332.06
VKSIX
POLIX

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65
0.46
VKSIX
POLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и POLIX

Ни VKSIX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и POLIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.83%
-18.67%
VKSIX
POLIX

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и POLIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.19%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.19%
3.39%
VKSIX
POLIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab