PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VKSIX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с VBK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или VBK.

Корреляция

Корреляция между VKSIX и VBK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.04%
59.58%
VKSIX
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

0.10

VBK:

0.10

Коэф-т Сортино

VKSIX:

0.33

VBK:

0.31

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.04

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

0.12

VBK:

0.08

Коэф-т Мартина

VKSIX:

0.38

VBK:

0.26

Индекс Язвы

VKSIX:

6.65%

VBK:

8.83%

Дневная вол-ть

VKSIX:

19.10%

VBK:

24.51%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

VKSIX:

-10.54%

VBK:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -8.16%.

VKSIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.91%

5 лет

10.28%

10 лет

N/A

VBK

С начала года

-8.16%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-11.26%

1 год

2.32%

5 лет

7.65%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VKSIX и VBK

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.10
0.10
VKSIX
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VBK

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.58%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VBK

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.54%
-15.33%
VKSIX
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VBK

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 6.37%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.37%
7.85%
VKSIX
VBK