PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
18.02%
VKSIX
VBK

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 23.73%.


VKSIX

С начала года

16.27%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

11.44%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

12.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBK

С начала года

23.73%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

18.02%

1 год

38.75%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

9.75%

Основные характеристики


VKSIXVBK
Коэф-т Шарпа1.802.07
Коэф-т Сортино2.522.81
Коэф-т Омега1.291.34
Коэф-т Кальмара1.551.36
Коэф-т Мартина8.8510.57
Индекс Язвы3.09%3.67%
Дневная вол-ть15.17%18.68%
Макс. просадка-35.59%-58.69%
Текущая просадка-0.18%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VKSIX и VBK

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VKSIX и VBK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.802.07
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.522.81
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.34
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.551.36
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8510.57
VKSIX
VBK

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.07
VKSIX
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VBK

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.58%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VBK

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.78%
VKSIX
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VBK

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
6.01%
VKSIX
VBK