Сравнение VKSIX с VBK
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.05%/yr vs 4.81%/yr for VBK. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.15%.
VKSIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.72%
VBK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 17.15%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 9.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.97M | $71.09M | $83.06M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VKSIX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -0.83% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 17.15% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -10.19% |
Correlation
The correlation between VKSIX and VBK is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and VBK has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. VBK — Ранг доходности на риск
VKSIX
VBK
Сравнение VKSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.30 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.73 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и VBK
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -58.68% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -11.44% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -27.54% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -38.39% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -3.43% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -10.10% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 3.40% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и VBK
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.84% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.12% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 20.47% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 23.70% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.93% | -2.03% |
Сравнение комиссий VKSIX и VBK
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и VBK
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VBK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.35% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and VBK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBK has higher volatility (5.84%) compared to VKSIX (5.42%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VBK's -58.68%.
VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор