PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с VBK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и VBK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.01%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

VBK

1 день
0.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.29%
1 год
21.17%
3 года*
12.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTIVKSIX с VXF
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Сравнение комиссий VKSIX и VBK

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.87

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.36

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.49

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

5.92

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.87

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между VKSIX и VBK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VBK

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VBK в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VBK

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VBK.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.68%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.56%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-38.39%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-6.78%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.22%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.67%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VBK

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.63%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

15.43%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

24.45%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

23.48%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.80%

-1.73%