PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKSIXVXF
Дох-ть с нач. г.15.62%21.59%
Дох-ть за 1 год34.47%45.39%
Дох-ть за 3 года2.25%1.04%
Дох-ть за 5 лет12.34%11.81%
Коэф-т Шарпа2.162.37
Коэф-т Сортино3.013.24
Коэф-т Омега1.361.41
Коэф-т Кальмара1.531.49
Коэф-т Мартина10.8813.82
Индекс Язвы3.05%3.14%
Дневная вол-ть15.31%18.34%
Макс. просадка-35.59%-58.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VKSIX и VXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VXF

С начала года, VKSIX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 21.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
16.88%
VKSIX
VXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VKSIX и VXF

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.


VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.88
VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.82

Сравнение коэффициента Шарпа VKSIX и VXF

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.37
VKSIX
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VXF

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.10%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VXF

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VKSIX
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VXF

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
5.79%
VKSIX
VXF