PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.04%/yr vs 6.53%/yr for VXF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%.

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и VXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.98%

Correlation

The correlation between VKSIX and VXF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VKSIX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

VKSIX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.69

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.38

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.84

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.07

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.69

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VXF

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.03%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.21%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.92%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-36.39%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

-1.02%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.55%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.87%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VXF

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.87%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.44%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.22%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

22.33%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.29%

-1.31%

Сравнение комиссий VKSIX и VXF

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VXF

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and VXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to VKSIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VXF's -58.03%.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор