Сравнение VKSIX с VXF
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.67%/yr vs 5.93%/yr for VXF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 14.74%.
VKSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам VKSIX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -8.01% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 14.74% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -12.03% |
Correlation
The correlation between VKSIX and VXF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between VKSIX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. VXF — Ранг доходности на риск
VKSIX
VXF
Сравнение VKSIX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.62 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.21 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и VXF
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -58.03% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.21% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.92% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -36.39% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -0.88% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -9.53% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.90% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и VXF
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.13% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.23% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.81% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.43% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.30% | -1.35% |
Сравнение комиссий VKSIX и VXF
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и VXF
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VXF в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and VXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXF has higher volatility (6.13%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VXF's -58.03%.
VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор