PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с VXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и VXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX

Сравнение комиссий VKSIX и VXF

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
VXF
Vanguard Extended Market ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.92

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.42

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.48

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

6.06

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.92

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между VKSIX и VXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VXF

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VXF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VXF

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VXF.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.03%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.68%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-36.39%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-6.47%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-9.61%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.59%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VXF

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.89%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.50%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.05%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.35%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.25%

-1.18%