PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с VMGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKSIXVMGMX
Дох-ть с нач. г.14.82%17.75%
Дох-ть за 1 год31.82%35.03%
Дох-ть за 3 года2.18%0.29%
Дох-ть за 5 лет12.20%12.08%
Коэф-т Шарпа2.142.43
Коэф-т Сортино2.983.30
Коэф-т Омега1.351.43
Коэф-т Кальмара1.521.32
Коэф-т Мартина10.7714.50
Индекс Язвы3.05%2.49%
Дневная вол-ть15.32%14.84%
Макс. просадка-35.59%-37.17%
Текущая просадка0.00%-1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VKSIX и VMGMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VMGMX

С начала года, VKSIX показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
12.75%
VKSIX
VMGMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VKSIX и VMGMX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.


VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.77
VMGMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.50

Сравнение коэффициента Шарпа VKSIX и VMGMX

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.43
VKSIX
VMGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VMGMX

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VMGMX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VMGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.03%
VKSIX
VMGMX

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VMGMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
4.64%
VKSIX
VMGMX