PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92828N1972
CUSIP92828N197
ЭмитентVirtus
Дата выпуска7 мар. 2018 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VKSIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VKSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VKSIX с POLIX, VKSIX с AAPL, VKSIX с QQQ, VKSIX с VTI, VKSIX с VMGMX, VKSIX с VBK, VKSIX с BRK-B, VKSIX с IJH, VKSIX с ^GSPC, VKSIX с VXF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
14.29%
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund показал доход в 14.82% с начала года и 31.82% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.82%24.30%
1 месяц3.27%4.09%
6 месяцев11.65%14.29%
1 год31.82%35.42%
5 лет (среднегодовая)12.20%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.68%6.87%3.29%-6.87%2.89%-0.88%5.03%1.55%3.64%-2.28%14.82%
202310.52%-1.50%-0.79%-1.04%-1.79%9.96%2.81%-2.45%-4.51%-6.34%8.75%9.81%23.61%
2022-10.68%-3.21%1.28%-8.11%-2.13%-7.93%10.42%-6.92%-7.51%9.50%7.14%-5.79%-23.83%
2021-1.55%4.96%3.74%5.11%-0.95%1.01%3.01%2.20%-5.62%5.69%-3.02%2.90%18.15%
20202.54%-4.80%-15.05%11.97%10.61%3.56%7.62%2.78%-2.03%-0.83%10.70%5.47%33.46%
20198.27%6.11%0.29%7.27%-5.71%8.14%1.49%-3.19%2.94%2.25%4.65%1.78%38.81%
2018-2.00%-0.51%3.18%1.29%3.34%3.32%-0.64%-11.19%5.63%-10.46%-9.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VKSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.90
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-33.27%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.49617 сент. 2024 г.711
-22.69%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.150
-8.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.31%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.92%
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)