PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с FTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.04%/yr vs 6.57%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 14.68%.

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.68%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between VKSIX and FTSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between VKSIX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с VXFVKSIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNXFTSIX с FTXSX

Доходность на риск

VKSIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.88

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.75

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.34

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

12.51

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.88

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и FTSIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-42.12%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-6.80%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-23.30%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-27.57%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

0.00%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.65%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.35%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и FTSIX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 4.27% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.28%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.11%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.75%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.09%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.34%

-2.36%

Сравнение комиссий VKSIX и FTSIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и FTSIX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and FTSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.28%) compared to VKSIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор