Сравнение VKSIX с FTSIX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 7.63%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 17.07%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
FTSIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSIX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | 1.00% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 17.07% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VKSIX and FTSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between VKSIX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
VKSIX
FTSIX
Сравнение VKSIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.01 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.61 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и FTSIX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -42.12% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -6.80% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -23.30% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -27.57% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -2.63% | -12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.55% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.34% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и FTSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.84% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.57% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.80% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.09% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.22% | -2.32% |
Сравнение комиссий VKSIX и FTSIX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и FTSIX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTSIX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.55% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and FTSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to FTSIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор