PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
13.25%
VKSIX
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.45%.


VKSIX

С начала года

12.20%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

7.37%

1 год

23.43%

5 лет (среднегодовая)

11.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

31.45%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

13.25%

1 год

29.87%

5 лет (среднегодовая)

16.61%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Основные характеристики


VKSIXBRK-B
Коэф-т Шарпа1.592.08
Коэф-т Сортино2.252.94
Коэф-т Омега1.261.38
Коэф-т Кальмара1.363.92
Коэф-т Мартина7.7510.23
Индекс Язвы3.08%2.91%
Дневная вол-ть15.01%14.32%
Макс. просадка-35.59%-53.86%
Текущая просадка-3.67%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VKSIX и BRK-B составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.562.08
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.212.94
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.38
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.333.92
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5910.23
VKSIX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.08
VKSIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BRK-B

Ни VKSIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BRK-B

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.67%
-2.04%
VKSIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BRK-B

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.81%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
6.64%
VKSIX
BRK-B