PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.31%

Correlation

The correlation between VKSIX and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VKSIX and BRK-B has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXFVKSIX с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VKSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.18

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.15

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.27

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.57

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.18

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BRK-B

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-53.86%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-9.42%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-14.95%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-26.58%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-11.33%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-11.07%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.46%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BRK-B

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.72%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.70%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.32%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

17.11%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.43%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BRK-B

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор