Сравнение VKSIX с BRK-B
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам VKSIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -0.32% |
Correlation
The correlation between VKSIX and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and BRK-B has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VKSIX
BRK-B
Сравнение VKSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.49 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.04 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и BRK-B
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -53.86% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.42% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -14.95% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -26.58% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -8.65% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.06% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 4.48% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и BRK-B
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.60% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.46% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.07% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.54% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.12% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 19.40% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и BRK-B
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор