PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKSIXBRK-B
Дох-ть с нач. г.15.62%29.93%
Дох-ть за 1 год34.47%33.09%
Дох-ть за 3 года2.25%17.46%
Дох-ть за 5 лет12.34%15.96%
Коэф-т Шарпа2.162.35
Коэф-т Сортино3.013.28
Коэф-т Омега1.361.42
Коэф-т Кальмара1.534.46
Коэф-т Мартина10.8811.72
Индекс Язвы3.05%2.88%
Дневная вол-ть15.31%14.37%
Макс. просадка-35.59%-53.86%
Текущая просадка0.00%-3.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VKSIX и BRK-B составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BRK-B

С начала года, VKSIX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 29.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
12.46%
VKSIX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.88
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.72

Сравнение коэффициента Шарпа VKSIX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.35
VKSIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BRK-B

Ни VKSIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BRK-B

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.17%
VKSIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BRK-B

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.84%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
6.68%
VKSIX
BRK-B