PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VKSIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с BRK-B

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между VKSIX и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.04%
151.22%
VKSIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

0.15

BRK-B:

1.34

Коэф-т Сортино

VKSIX:

0.35

BRK-B:

1.89

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.04

BRK-B:

1.28

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

0.13

BRK-B:

3.04

Коэф-т Мартина

VKSIX:

0.42

BRK-B:

7.70

Индекс Язвы

VKSIX:

6.62%

BRK-B:

3.48%

Дневная вол-ть

VKSIX:

19.11%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VKSIX:

-10.54%

BRK-B:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.23%.

VKSIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-7.91%

1 год

2.91%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.23%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

11.54%

1 год

26.30%

5 лет

23.84%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
1.34
VKSIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BRK-B

Ни VKSIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BRK-B

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.54%
-4.92%
VKSIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BRK-B

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 9.93% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
9.70%
VKSIX
BRK-B