PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTIVKSIX с VXF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VKSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.56

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-1.16

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между VKSIX и BRK-B составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BRK-B

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BRK-B

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-53.86%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.95%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-26.58%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-11.36%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-11.07%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

8.72%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BRK-B

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.33%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.14%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.30%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.20%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

19.45%

+1.62%