Сравнение VKSFX с VIMCX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 5.98%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и VIMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -0.45%.
VKSFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIMCX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам VKSFX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.10% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -0.45% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 5.65% |
Correlation
The correlation between VKSFX and VIMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between VKSFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
VKSFX
VIMCX
Сравнение VKSFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.31 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и VIMCX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VIMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -33.92% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.14% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.32% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -6.95% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -4.89% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 4.80% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.54% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.76% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 16.27% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.21% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.69% | -0.60% |
Сравнение комиссий VKSFX и VIMCX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и VIMCX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VIMCX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.44% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and VIMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIMCX has higher volatility (5.54%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs VIMCX's -33.92%.
VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и VIMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор