PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с VIMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 6.75%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -0.89%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и VIMCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%5.88%

Correlation

The correlation between VKSFX and VIMCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between VKSFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

VKSFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.07

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.09

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.24

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.71

-0.71

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и VIMCX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-33.92%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.14%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.32%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-7.35%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-4.89%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.58%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.90%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.03%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.68%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.70%

-0.55%

Сравнение комиссий VKSFX и VIMCX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и VIMCX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VIMCX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and VIMCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (3.90%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs VIMCX's -33.92%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор