PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 12.60%/yr for XMHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.60% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between VIMCX and XMHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.80

The correlation between VIMCX and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

VIMCX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.97

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.70

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4.96

-5.11

VIMCX vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и XMHQ

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-58.19%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.85%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-24.56%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.47%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.90%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.29%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.24%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.03%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и XMHQ

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.33%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.31%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.60%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

20.66%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.62%

-1.97%

Сравнение комиссий VIMCX и XMHQ

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и XMHQ

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности XMHQ в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and XMHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs XMHQ's -58.19%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор