Сравнение VIMCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.53% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и XMHQ
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
VIMCX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
VIMCX
XMHQ
Сравнение VIMCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.13 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.18 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 4.29 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и XMHQ
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и XMHQ
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -58.19% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.54% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -25.47% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -36.90% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -4.40% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -9.35% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.44% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и XMHQ
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.95% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.99% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.42% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 20.29% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.76% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 20.69% | -2.05% |