PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.75% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between VIMCX and XMHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.80

The correlation between VIMCX and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAXVIMCX с SPY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

VIMCX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.00

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.56

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.74

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

5.09

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.00

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и XMHQ

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-58.19%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.85%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-24.56%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.47%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.90%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

0.00%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.29%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.02%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и XMHQ

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.27%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.10%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.43%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

20.74%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

20.70%

-2.00%

Сравнение комиссий VIMCX и XMHQ

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и XMHQ

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and XMHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs XMHQ's -58.19%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор