Сравнение VIMCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или XMHQ.
Основные характеристики
| VIMCX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.34% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.76% | 30.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 17.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 18.63% |
| Макс. просадка | -33.92% | -58.19% |
| Текущая просадка | -0.20% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и XMHQ
С начала года, VIMCX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMCX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции XMHQ немного отстают с 12.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и XMHQ
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и XMHQ
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XMHQ в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 2.20% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% | 5.50% | 1.57% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.91% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и XMHQ
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и XMHQ
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.