Сравнение VIMCX с XMHQ

С начала года, VIMCX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 12.54% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.