PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMCX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между VIMCX и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMCX:

0.09

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

VIMCX:

0.30

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

VIMCX:

1.04

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIMCX:

0.10

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

VIMCX:

0.35

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

VIMCX:

6.12%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

VIMCX:

19.39%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

VIMCX:

-33.92%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

VIMCX:

-7.95%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.82% соответственно.

VIMCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.94%

1 год

1.23%

5 лет

10.83%

10 лет

9.95%

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMCX и XMMO

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMCX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMCX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и XMMO

VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и XMMO

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и XMMO

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 6.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...