PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.40% против 18.41% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с SPYVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий VIMCX и XMMO

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

VIMCX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.34

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.91

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.41

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

11.42

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.34

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между VIMCX и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и XMMO

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и XMMO

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-55.37%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.81%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-27.91%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.74%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-2.62%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-9.52%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.70%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и XMMO

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

9.04%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.39%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

22.03%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.27%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

22.11%

-3.47%