PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с OTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с OTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и OTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям OTCAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.20% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

MFS Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ

Сравнение комиссий VIMCX и OTCAX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXOTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.18

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

0.51

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. OTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа OTCAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXOTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между VIMCX и OTCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и OTCAX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности OTCAX в 17.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и OTCAX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXOTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-74.39%

+40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.46%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-36.85%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.85%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-13.46%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-23.21%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.84%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и OTCAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXOTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.09%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.06%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

20.72%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

20.13%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.89%

-1.25%