Сравнение VIMCX с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и OTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и OTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям OTCAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.20% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и OTCAX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Доходность на риск
VIMCX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск
VIMCX
OTCAX
Сравнение VIMCX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | OTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.35 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и OTCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и OTCAX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности OTCAX в 17.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и OTCAX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -74.39% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.46% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -36.85% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -36.85% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -13.46% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -23.21% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.84% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и OTCAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.09% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.06% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 20.72% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.13% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.89% | -1.25% |