PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMCX с OTCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с OTCAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или OTCAX.

Корреляция

Корреляция между VIMCX и OTCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMCX:

0.09

OTCAX:

0.25

Коэф-т Сортино

VIMCX:

0.30

OTCAX:

0.52

Коэф-т Омега

VIMCX:

1.04

OTCAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VIMCX:

0.10

OTCAX:

0.27

Коэф-т Мартина

VIMCX:

0.35

OTCAX:

0.89

Индекс Язвы

VIMCX:

6.12%

OTCAX:

6.54%

Дневная вол-ть

VIMCX:

19.39%

OTCAX:

21.80%

Макс. просадка

VIMCX:

-33.92%

OTCAX:

-73.07%

Текущая просадка

VIMCX:

-7.95%

OTCAX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям OTCAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.56% соответственно.

VIMCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.94%

1 год

1.23%

5 лет

10.83%

10 лет

9.95%

OTCAX

С начала года

-0.32%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

-3.06%

1 год

5.10%

5 лет

9.00%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMCX и OTCAX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMCX и OTCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMCX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа OTCAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и OTCAX

Ни VIMCX, ни OTCAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и OTCAX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и OTCAX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеют волатильность 6.80% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...