Сравнение VIMCX с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или OTCAX.
Основные характеристики
| VIMCX | OTCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.23% | 16.42% |
| Дох-ть за 1 год | 23.23% | 29.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.53% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.06% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 14.72% | 14.74% |
| Макс. просадка | -33.92% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.27% | -5.47% |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и OTCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и OTCAX
С начала года, VIMCX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и OTCAX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMCX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и OTCAX
Ни VIMCX, ни OTCAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и OTCAX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и OTCAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 4.00%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.