PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с ARGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and ARGFX (Ariel Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while ARGFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 10.38%/yr for ARGFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for ARGFX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ARGFX с доходностью 11.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMCX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции ARGFX немного отстают с 10.38%.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

ARGFX

1 день
0.85%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
3.00%
С начала года
11.11%
1 год
25.99%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
ARGFX
Ariel Fund		11.11%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Correlation

The correlation between VIMCX and ARGFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.86

The correlation between VIMCX and ARGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY

Доходность на риск

VIMCX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXARGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.43

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.17

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.18

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

6.39

-6.54

VIMCX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ARGFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и ARGFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и ARGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-71.02%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.36%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-28.07%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-33.00%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-45.29%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.98%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.44%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.21%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и ARGFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 4.27%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.58%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.67%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.98%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.46%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.68%

-4.03%

Сравнение комиссий VIMCX и ARGFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и ARGFX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности ARGFX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		10.62%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and ARGFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGFX has higher volatility (4.58%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs ARGFX's -71.02%.

ARGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и ARGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор