PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с ARGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.35% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPYVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY

Сравнение комиссий VIMCX и ARGFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.90

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.41

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.43

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

4.66

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARGFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между VIMCX и ARGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и ARGFX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ARGFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и ARGFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и ARGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-71.02%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-15.50%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-33.00%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-45.29%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-9.41%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.47%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.76%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и ARGFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.12%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.19%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

24.69%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

22.34%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

22.77%

-4.13%