PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMCX с ARGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с ARGFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или ARGFX.

Корреляция

Корреляция между VIMCX и ARGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMCX:

0.09

ARGFX:

-0.22

Коэф-т Сортино

VIMCX:

0.30

ARGFX:

-0.10

Коэф-т Омега

VIMCX:

1.04

ARGFX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VIMCX:

0.10

ARGFX:

-0.13

Коэф-т Мартина

VIMCX:

0.35

ARGFX:

-0.40

Индекс Язвы

VIMCX:

6.12%

ARGFX:

11.98%

Дневная вол-ть

VIMCX:

19.39%

ARGFX:

24.93%

Макс. просадка

VIMCX:

-33.92%

ARGFX:

-73.49%

Текущая просадка

VIMCX:

-7.95%

ARGFX:

-26.93%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 9.95% против -0.82% соответственно.

VIMCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.94%

1 год

1.23%

5 лет

10.83%

10 лет

9.95%

ARGFX

С начала года

-8.25%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-5.11%

5 лет

7.02%

10 лет

-0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMCX и ARGFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMCX и ARGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMCX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ARGFX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и ARGFX

VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и ARGFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и ARGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и ARGFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 6.80%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...