PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMCX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с VLIFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между VIMCX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMCX:

0.09

VLIFX:

0.16

Коэф-т Сортино

VIMCX:

0.30

VLIFX:

0.41

Коэф-т Омега

VIMCX:

1.04

VLIFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIMCX:

0.10

VLIFX:

0.19

Коэф-т Мартина

VIMCX:

0.35

VLIFX:

0.57

Индекс Язвы

VIMCX:

6.12%

VLIFX:

6.17%

Дневная вол-ть

VIMCX:

19.39%

VLIFX:

17.68%

Макс. просадка

VIMCX:

-33.92%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

VIMCX:

-7.95%

VLIFX:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.81% соответственно.

VIMCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.94%

1 год

1.23%

5 лет

10.83%

10 лет

9.95%

VLIFX

С начала года

0.32%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-8.18%

1 год

1.89%

5 лет

8.37%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMCX и VLIFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMCX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMCX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VLIFX

VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.99%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VLIFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VLIFX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...