PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с VLIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.43%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.64% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%

VLIFX

1 день
0.60%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.29%
1 год
-1.86%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between VIMCX and VLIFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between VIMCX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAXVIMCX с SPY
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX

Доходность на риск

VIMCX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.10

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.04

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.11

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.31

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VLIFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-61.48%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.81%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-17.66%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-21.91%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.51%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.74%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-15.66%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.15%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VLIFX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.05%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.44%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.87%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

17.86%

+0.84%

Сравнение комиссий VIMCX и VLIFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VLIFX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and VLIFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.14%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs VLIFX's -61.48%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор