PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с JANEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 12.52%/yr for JANEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.52% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

JANEX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
4.66%
С начала года
8.14%
1 год
12.78%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		8.14%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between VIMCX and JANEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between VIMCX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX

Доходность на риск

VIMCX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.94

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.43

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.18

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4.08

-4.23

VIMCX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и JANEX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-79.85%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.40%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-19.57%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-24.24%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.24%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.04%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-25.03%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.28%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и JANEX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 4.27% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.25%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.38%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

14.35%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.76%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.68%

-0.03%

Сравнение комиссий VIMCX и JANEX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и JANEX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности JANEX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.95%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and JANEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to JANEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs JANEX's -79.85%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор