PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с JANEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 12.65%/yr for JANEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.65% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between VIMCX and JANEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between VIMCX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAXVIMCX с SPY
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX

Доходность на риск

VIMCX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.03

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.55

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.24

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.30

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и JANEX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-79.85%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.40%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-19.57%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-24.24%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.24%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

0.00%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-25.11%

+20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.27%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и JANEX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 3.90% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.10%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.54%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.78%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.67%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.71%

-0.01%

Сравнение комиссий VIMCX и JANEX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и JANEX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and JANEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.10%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs JANEX's -79.85%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор