PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с JANEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.81%/yr vs 12.95%/yr for JANEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.95% соответственно.

VIMCX

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-2.54%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.81%

JANEX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
5.98%
6 месяцев
4.10%
1 год
11.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.73%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.53%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		5.98%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between VIMCX and JANEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between VIMCX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAXVIMCX с SPY
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX

Доходность на риск

VIMCX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.89

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.35

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.11

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

3.85

-4.17

VIMCX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и JANEX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-79.85%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.40%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-19.57%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-24.24%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.24%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-1.66%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-25.07%

+20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.28%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и JANEX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.00%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.25%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.27%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.76%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.71%

-0.02%

Сравнение комиссий VIMCX и JANEX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и JANEX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JANEX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.09%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.48%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and JANEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (5.50%) compared to JANEX (5.00%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs JANEX's -79.85%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор