PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с PHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 10.15%/yr for PHRAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 11.75%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и PHRAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%14.19%

Correlation

The correlation between VKSFX and PHRAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.67

The correlation between VKSFX and PHRAX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

VKSFX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.88

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.25

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.48

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.31

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.88

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и PHRAX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-72.56%

+47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.83%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-19.09%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-3.42%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-11.37%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.68%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.91%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.35%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.12%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

19.08%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.97%

-2.82%

Сравнение комиссий VKSFX и PHRAX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и PHRAX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PHRAX в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and PHRAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (3.91%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs PHRAX's -72.56%.

PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор