PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R5862

CUSIP

92828R586

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

1 мар. 1995 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия PHRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Популярные сравнения:
PHRAX с SPY PHRAX с SHSAX PHRAX с FTIHX
Популярные сравнения:
PHRAX с SPY PHRAX с SHSAX PHRAX с FTIHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) показал доход в 0.43% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHRAX составила -5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHRAX

С начала года

0.43%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-12.88%

1 год

7.41%

3 года

-5.86%

5 лет

2.39%

10 лет

-5.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%3.28%-3.53%-1.65%1.95%0.43%
2024-4.39%1.98%1.24%-6.77%5.32%2.87%6.46%6.89%3.04%-2.06%4.36%-13.26%3.66%
202310.46%-4.98%-1.90%1.25%-3.86%4.31%1.80%-3.24%-6.58%-4.05%10.96%-1.81%0.58%
2022-6.87%-3.92%5.87%-4.31%-7.05%-7.81%9.57%-5.77%-11.71%3.68%5.50%-13.34%-32.86%
2021-0.45%3.88%4.44%8.79%1.19%2.73%5.79%2.60%-5.48%8.58%-0.85%5.37%42.13%
20201.47%-7.22%-18.25%7.19%1.68%2.65%4.46%0.57%-3.28%-3.03%11.29%0.08%-5.52%
201910.41%1.17%3.32%0.71%0.17%1.07%0.90%4.52%2.88%1.71%-1.01%-17.38%6.21%
2018-3.72%-7.49%4.31%1.83%2.55%3.93%0.67%2.46%-2.47%-4.00%4.32%-21.54%-20.30%
2017-0.37%3.69%-2.75%0.20%-0.80%1.65%2.00%0.03%-0.36%0.10%2.23%-14.26%-9.46%
2016-4.55%-0.55%10.82%-2.60%2.47%6.91%3.26%-3.44%-2.27%-5.02%-2.08%-12.44%-10.92%
20156.17%-3.54%1.70%-5.68%0.43%-4.15%5.64%-5.79%2.69%5.51%-0.52%-15.21%-13.98%
20143.95%5.78%0.90%3.48%1.91%0.82%-0.34%2.56%-5.43%10.80%1.97%-2.68%25.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHRAX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHRAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: -0.23
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.58$2.28$2.08$1.26$1.13$4.66$3.98$4.93$6.35$6.83$2.40

Дивидендный доход

8.48%8.39%12.35%11.12%4.46%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%5.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.35$1.58
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.02$2.28
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.88$2.08
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.93$1.26
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.88$1.13
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$4.29$4.66
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$3.76$3.98
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$4.51$4.93
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$5.93$6.35
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$6.43$6.83
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.07$2.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 73.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1026 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составляет 49.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.5%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.10265 апр. 2013 г.1547
-66.29%28 янв. 2015 г.129723 мар. 2020 г.———
-33.04%8 окт. 1997 г.24311 сент. 1998 г.58215 дек. 2000 г.825
-19.49%22 мая 2013 г.1562 янв. 2014 г.20930 окт. 2014 г.365
-18.5%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.802 сент. 2004 г.106
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...