- ISIN
- US92828R5862
- CUSIP
- 92828R586
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 1 мар. 1995 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции PHRAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) показал доход в 15.62% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHRAX составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PHRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHRAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 8.20% | -5.58% | 9.08% | -0.54% | 1.97% | 15.62% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 3.28% | -3.53% | -1.65% | 2.12% | -0.91% | -1.29% | 3.11% | 0.79% | -1.37% | 1.87% | -2.44% | 0.23% |
| 2024 | -4.39% | 1.98% | 1.24% | -6.77% | 5.32% | 2.87% | 6.46% | 6.89% | 3.04% | -2.06% | 4.36% | -7.83% | 10.15% |
| 2023 | 10.46% | -4.98% | -1.90% | 1.25% | -3.86% | 4.31% | 1.80% | -3.24% | -6.58% | -4.05% | 10.96% | 8.34% | 10.98% |
| 2022 | -6.87% | -3.91% | 5.87% | -4.31% | -7.05% | -7.81% | 9.57% | -5.77% | -11.71% | 3.68% | 5.50% | -4.90% | -26.33% |
| 2021 | -0.45% | 3.88% | 4.44% | 8.79% | 1.19% | 2.72% | 5.79% | 2.60% | -5.48% | 8.58% | -0.85% | 8.83% | 46.79% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.87, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.64%) than losses (76.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 81.64%
- Участие в снижении
- 76.42%
Комиссия
Комиссия PHRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHRAX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.46 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 10.92 | -5.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.05 | $1.58 | $2.28 | $2.08 | $1.26 | $1.13 | $4.66 | $3.98 | $4.93 | $6.35 | $6.83 |
Дивидендный доход | 5.06% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 72.56%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.56%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 10mo | 5y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.00%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.51%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.27%сент. 1998 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moокт. 1997 г. - июль 2000 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -18.50%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 25d | 5mo 3dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| PHRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -56.78% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -25.43% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -33.92% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.21% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -10.71% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.04% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHRAX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHRAX