PortfoliosLab logo
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92828R5862

CUSIP

92828R586

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

1 мар. 1995 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия PHRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PHRAX с SPY PHRAX с SHSAX PHRAX с FTIHX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.09%
6.52%
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund показал доход в 1.86% с начала года и 8.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составила -5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


PHRAX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-6.09%

1 год

8.84%

5 лет

-1.27%

10 лет

-5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

6.52%

1 год

17.58%

5 лет

13.99%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.86%
2024-4.39%1.98%1.24%-6.77%5.32%2.87%6.46%6.89%3.04%-2.06%4.36%-13.26%3.66%
202310.46%-4.98%-1.90%1.25%-3.86%4.31%1.80%-3.24%-6.58%-4.05%10.96%-1.81%0.58%
2022-6.87%-3.92%5.87%-4.31%-7.05%-7.81%9.57%-5.77%-11.71%3.68%5.50%-13.34%-32.86%
2021-0.45%3.88%4.44%8.79%1.19%2.73%5.79%2.60%-5.48%8.58%-0.85%5.37%42.13%
20201.47%-7.22%-18.25%7.19%1.68%2.65%4.46%0.57%-3.28%-3.03%11.29%0.08%-5.52%
201910.41%1.17%3.32%0.71%0.17%1.07%0.90%4.52%2.88%1.71%-1.01%-17.38%6.21%
2018-3.72%-7.49%4.31%1.83%2.55%3.93%0.67%2.46%-2.47%-4.00%4.32%-21.54%-20.30%
2017-0.37%3.69%-2.75%0.20%-0.80%1.65%2.00%0.03%-0.36%0.10%2.23%-14.26%-9.46%
2016-4.55%-0.55%10.82%-2.60%2.47%6.91%3.27%-3.44%-2.27%-5.02%-2.08%-12.44%-10.92%
20156.17%-3.54%1.70%-5.68%0.43%-4.15%5.64%-5.79%2.69%5.51%-0.52%-15.21%-13.98%
20143.95%5.78%0.90%3.48%1.91%0.82%-0.34%2.56%-5.43%10.80%1.97%-2.68%25.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHRAX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PHRAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PHRAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.521.56
Коэффициент Сортино PHRAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.752.12
Коэффициент Омега PHRAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.29
Коэффициент Кальмара PHRAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.162.37
Коэффициент Мартина PHRAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.429.62
PHRAX
^GSPC

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.52
1.56
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.41$0.26$0.37$0.39$0.45$0.33$0.52$0.57$0.54$0.46

Дивидендный доход

1.85%1.88%2.23%1.41%1.30%1.93%2.07%1.58%1.96%1.90%1.58%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.35
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.41
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.26
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.37
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.39
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.45
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.33
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.52
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.46%
-2.62%
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 73.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1026 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составляет 48.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.5%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.10265 апр. 2013 г.1547
-66.29%28 янв. 2015 г.129723 мар. 2020 г.
-33.04%8 окт. 1997 г.24311 сент. 1998 г.58215 дек. 2000 г.825
-19.49%22 мая 2013 г.1562 янв. 2014 г.20930 окт. 2014 г.365
-18.5%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.802 сент. 2004 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.47%
3.40%
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund)
Benchmark (^GSPC)