Сравнение PHRAX с NAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и NAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и NAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у NAINX с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям NAINX по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.45% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и NAINX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NAINX в 1.00%.
Доходность на риск
PHRAX vs. NAINX — Ранг доходности на риск
PHRAX
NAINX
Сравнение PHRAX c NAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | NAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.16 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 0.20 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и NAINX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и NAINX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности NAINX в 17.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и NAINX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и NAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -36.50% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.19% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -36.50% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -36.50% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.37% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -5.28% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и NAINX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.03% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.54% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 11.05% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.72% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 13.27% | +7.71% |